刘晓庆曾有过三段婚姻，她曾坦言自己的一生都在逃脱婚姻，但每次都是被人家追着，追晕了，逼婚，然后就结婚了。

刘晓庆的第一任丈夫是解放军总政治部歌剧团小提琴演奏员王立，1978年与王立结婚后，刘晓庆从成都调到了北京，但两人之间没有太多的感情，结婚的第四天早上，刘晓庆就毅然地离开了，1982年两人正式离婚。

电影导演陈国军是刘晓庆第二任丈夫，两人在拍摄拍摄《心灵深处》时假戏真做。由于陈国军是个有妇之夫，刘晓庆曾背着“第三者”的名声与他婚外同居三年。1986年才正式补办了结婚手续，只是这段婚姻也维持了不到三年。

刘晓庆与上一任丈夫阿峰于2000年左右认识。阿峰甚至为了晓庆不惜跟发妻离婚并且在2002年刘晓庆因为偷税入狱时一直不离不弃，但2005年12月2日，有消息称刘晓庆和阿峰协议离婚，尽管之后刘晓庆曾予以了辟谣，但她和阿峰的感情实际上已经走到了尽头。